2012年4月1日日曜日

AICとBICとMDL どれにするか


このPDFは,AICの赤池先生がMDLとBICを相手にして,
MDLあるいはBICが,AICを超える根拠を持つと考えるのは迷信に過ぎないことを示し
ている,とても挑戦的な文書.
モデル選択規準って,それぞれ深い理由があって導出されたものかと思うが,数式だけ見ると,どれも小さな違いのように見える.数式上は,モデルの対数尤度をパラメータ数やサンプル数で正規化するといった感じに見えて,正規化の部分がちょっと違うという話に見える.
どの規準も使えるという状況だったら,どれを使うべきかというのが僕のちょっとした悩みだけれど,上のPDFはちょっと難しく客観的にどれを選べばいいかわからなかった.当然,このPDFの主張はAICが一番いいってことなんだけど.


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